Ki használja az implikált volatilitást?
Pontszám: 4,5/5 ( 36 szavazat )Miért használjuk az implikált volatilitást?
Az implikált volatilitás egy részvény várható volatilitását jelenti az opció futamideje alatt . ... Ez azért fontos, mert az implikált volatilitás emelkedése és csökkenése határozza meg, hogy az opció időértéke mennyire drága vagy olcsó, ami viszont befolyásolhatja az opciós kereskedés sikerét.
Jó dolog az implikált volatilitás?
Általában, ha az implikált volatilitás növekszik, az opciók ára is emelkedik, feltételezve, hogy minden más dolog változatlan marad. Tehát ha az implikált volatilitás növekszik az ügyletkötés után, az jó az opció tulajdonosának, és rossz az opció eladójának.
Mi a Tesla implikált volatilitása?
A Tesla (ticker: TSLA) 30 napos évesített részvényingadozása körülbelül 40% . Ez lényegében azt jelenti, hogy az elmúlt 30 kereskedési nap alapján a befektetők és a kereskedők arra számíthatnak, hogy a Tesla részvényei körülbelül 40%-ot mozognak felfelé vagy lefelé egy adott évben.
Mit árul el az implikált volatilitás?
Az implikált volatilitás megmutatja a piac véleményét a részvény lehetséges mozgásairól, de nem jelzi előre az irányt . Ha az implikált volatilitás magas, a piac úgy gondolja, hogy a részvényben van lehetőség nagy áringadozásokra mindkét irányban, ahogy az alacsony IV is azt jelenti, hogy a részvény nem fog annyit mozogni az opció lejáratáig.
Implikált volatilitás magyarázata | opciók kereskedési koncepció
Mit tekintünk magas implikált volatilitásnak?
Leegyszerűsítve, az IVP megmutatja, hogy a múltban az IV hány százalék volt alacsonyabb, mint a jelenlegi IV. Ez egy százalékos szám, tehát 0 és 100 között változik. A magas, jellemzően 80 feletti IVP-szám azt jelzi, hogy az IV magas, az alacsony IVP-szám pedig, jellemzően 20 alatt, azt, hogy az IV alacsony.
A magas IV jó választás?
A magas IV (vagy implikált volatilitás) befolyásolja az opciók árfolyamát, és még az alapul szolgáló részvényeknél is nagyobb kilengést okozhat. ... Egy magas IV értékkel rendelkező részvény várhatóan többet fog megugrani, mint egy alacsonyabb IV-értékű részvény az opció élettartama alatt.
Mi az IV a Tesla számára?
Implied Volatilitás – Az implikált volatilitás (IV) az alapul szolgáló részvény becsült volatilitása az opció időtartama alatt.
Mi a Tesla PE aránya?
A PE-arányról (TTM) A Tesla, Inc. tizenkét havi P/E-je 240,85 -szeres, szemben az autóipar – hazai ipar 21,38-szoros P/E-jével. Az ár/nyereség arány vagy P/E az ár/bevétel. Ez a leggyakrabban használt mérőszám a vállalat jövedelméhez viszonyított értékének meghatározására.
Mi a Tesla célára?
Megismételve vételi értékelésüket, azt mondták, hogy a Tesla és a rivális NIO „jó pozícióban van”, az elektromos járművek világi növekedése 2020 és 2030 között körülbelül 30%-os összetett éves növekedési rátát [CAGR] eredményez, a Tesla pedig megjegyzi saját 50%-os CAGR -termelési célját.
Mennyi a jó volatilitási százalék?
A piaci volatilitás meghatározásához egy meglepően alacsony léc tartozik: bármikor, amikor a piac egy százalékponttal vagy még többet mozog felfelé és lefelé egy hosszú időn keresztül, technikailag ingadozó piacnak számít. Ennek ellenére az átlagos részvény implikált volatilitása 15% körül van.
Miért jó a volatilitás az opciók számára?
A volatilitás megismerése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy jobban megértsék, miért viselkednek bizonyos módon az opciós árak. Amikor az opciós piacok csökkenő tendenciát tapasztalnak, az implikált volatilitás általában nő.
Miért a legalacsonyabb az implikált volatilitás a pénznél?
A volatilitási mosolyokat az implicit volatilitás változása hozza létre, ahogy az alapul szolgáló eszköz nagyobb ITM- vagy OTM-mozgást mutat. Minél inkább az ITM vagy az OTM az opció, annál nagyobb lesz az implikált volatilitása. Az implikált volatilitás általában az ATM opcióknál a legalacsonyabb . ... A kereslet mozgatja az árakat, ami befolyásolja az implikált volatilitást.
Hogyan használják a volatilitást a kereskedésben?
A napon belüli volatilitás kitörési rendszeréhez először meg kell mérnie az előző napi kereskedés tartományát . A tartomány egyszerűen az Ön által elemzett részvény legmagasabb és legalacsonyabb ára közötti különbség. Ezután döntse el, hogy ennek a tartománynak milyen százalékában lép be.
Mi a különbség az implikált és a realizált volatilitás között?
Az implikált volatilitás a volatilitás aktuális piaci ára, vagy a volatilitás valós értéke, amely a piac meghatározott időszakon belüli mozgásra vonatkozó várakozásán alapul. Másrészt a realizált volatilitás az a tényleges mozgás, amely egy adott mögöttes eszközben egy meghatározott múltbeli időszak során következik be.
Mi a legjobb PE arány vásárolni?
A magasabb P/E ráta azt mutatja, hogy a befektetők a jövőbeni növekedési várakozások miatt hajlandóak magasabb részvényárat fizetni ma. Az S&P 500 átlagos P/E-je történelmileg 13 és 15 között mozgott. Például egy olyan vállalat, amelynek jelenlegi P/E értéke 25, ami meghaladja az S&P átlagot, 25-szörös nyereséggel kereskedik.
Mi az IV rang a tőzsdei kereskedésben?
A IV. helyezés a pénzforgalmi (ATM) átlagos implikált volatilitása az elmúlt 1 év legmagasabb és legalacsonyabb értékéhez viszonyítva . Ha az IV. helyezés 100%, ez azt jelenti, hogy az IV a legmagasabb szinten van az elmúlt 1 évben.
Miért olyan magas a Tesla Theta?
A théta jellemzően a pénzben kapható opcióknál a legmagasabb, mivel kevesebb időre van szükség a profitszerzéshez, ha az alapeszközben elmozdul az árfolyam.
Mindig megtörténik az IV.
Az új befektetők számára az implikált volatilitás szinte mindig emelkedni látszik, miután egy részvény bármelyik irányba elmozdul . Nem olyan szokatlan, hogy ez a volatilitási kiugrás akkor is bekövetkezik, ha a részvények árfolyama kis mértékben elmozdul.
Hogyan befolyásolja az IV az opciók árát?
Leegyszerűsítve, a magasabb volatilitás, amelyet néha IV expanziónak is neveznek, nagyobb bizonytalanságot teremt a részvények jövőbeni árfolyammozgásával kapcsolatban. Ennek eredményeként az IV. expanzió az opciók árai emelkedését okozza, mert az opciók íróinak nagyobb az esélye arra, hogy nagy összeget veszítsenek.
A magas volatilitás jó vagy rossz?
Ahhoz, hogy pénzt keressünk a pénzügyi piacokon, ármozgásra van szükség. ... Az árak változásának sebességét vagy mértékét (bármelyik irányban) volatilitásnak nevezzük. A jó hír az, hogy a volatilitás növekedésével a gyors pénzkereset lehetősége is nő. A rossz hír az, hogy a nagyobb volatilitás magasabb kockázatot is jelent.
Mi az a magas implikált volatilitási szám?
Részvényeknél ez azt méri, hogy mennyit változik az árfolyam egy adott időszakban. Ha egy részvény, amely általában napi szinten az árfolyam 1%-os tartományában kereskedik, hirtelen árfolyamának 2-3%-ával kereskedik , akkor „nagy volatilitást” tapasztal.
Az implikált volatilitás nagyobb lehet 100-nál?
A rövid válasz erre a kérdésre: Igen , a volatilitás 100% felett is lehet. A volatilitás elméletileg elérheti a nullától (nincs volatilitás = állandó ár) a pozitív végtelenig terjedő értékeket.