Az implikált volatilitás nagyobb lehet 100-nál?
Pontszám: 4,8/5 ( 40 szavazat )A rövid válasz erre a kérdésre: Igen , a volatilitás 100% felett is lehet. A volatilitás elméletileg elérheti a nullától (nincs volatilitás = állandó ár) a pozitív végtelenig terjedő értékeket.
Mit jelent a 200%-os IV?
IV Percentile minden nap egyforma súlyú . Az IV Rank példában a 200%-os bevételcsúcs sokkal nagyobb súlyú, mint a normál IV többi napján, mert egymaga 50%-kal elmozdította a tartományt.
Mit jelent, ha az IV 100% felett van?
Ha 100+ IVR-t lát egy kereskedés során, az azt jelzi, hogy a léc megemelkedett abban a tekintetben, hogy az IV milyen magasra került . A 100+ IVR megjelenítése sokkal hasznosabb annak meghatározásához, hogy mikor éri el az IV új csúcsát, ahelyett, hogy az IVR 100-on maradna.
Mekkora a maximális implikált volatilitás?
A Legmagasabb implikált volatilitási opciók oldalon a legmagasabb implikált volatilitású részvényopciók láthatók. ... Az implikált volatilitás növekszik, ha az opció iránti kereslet növekszik, és ha a piaci várakozások a mögöttes részvényekre pozitívak. Magasabb árú opciós prémiumokat fog látni a nagy volatilitású opcióknál.
Mit jelent a 100-as implikált volatilitás?
Egy 100 strike vételi opció egy 100 dolláros részvényre 120 nappal a lejáratig 250%-os volumen ára 52,75 dollár. Így a 100-as is. Ez azt jelenti, hogy a terpesz körülbelül 105 dollárt ér. (Intuitív módon azt gondolhatja, hogy egy eladással nem lehet többet kereskedni, mint a kötési árfolyama, de a hívás/eladás paritás miatt ez teljesen lehetséges.)
3 módszer az IV Crush elkerülésére | Miért veszítenek a hívásai, amikor a részvény emelkedik?
100 feletti implikált volatilitás jó?
A rövid válasz erre a kérdésre: Igen, a volatilitás 100% felett is lehet . A volatilitás elméletileg elérheti a nullától (nincs volatilitás = állandó ár) a pozitív végtelenig terjedő értékeket. Itt láthatja, hogy a volatilitás miért nem lehet negatív.
A magasabb implikált volatilitás jobb?
A magas implikált volatilitású opciók magas árazású opciós prémiumokat eredményeznek . Ezzel szemben, ahogy a piaci várakozások vagy az opció iránti kereslet csökken, az implikált volatilitás csökkenni fog. Az alacsonyabb szintű implikált volatilitást tartalmazó opciók olcsóbb opciós árakat eredményeznek.
Mi tekinthető nagy volatilitásnak?
Az a részvény, amelynek ára vadul ingadozik – új csúcsokat és mélypontokat ér el, vagy szabálytalanul mozog – rendkívül ingadozónak számít. A viszonylag stabil árfolyamot tartó részvények volatilitása alacsony. Az erősen volatilis részvények eleve kockázatosabbak, de ez a kockázat mindkét irányba csökkenti.
A magas IV jó választás?
A magas IV (vagy implikált volatilitás) befolyásolja az opciók árfolyamát, és még az alapul szolgáló részvényeknél is nagyobb kilengést okozhat. ... Egy magas IV értékkel rendelkező részvény várhatóan többet fog megugrani, mint egy alacsonyabb IV-értékű részvény az opció élettartama alatt.
Mi számít magas IV-nek?
A magas, jellemzően 80 feletti IVP-szám azt jelenti, hogy az IV magas, az alacsony IVP-szám pedig, jellemzően 20 alatt, azt, hogy az IV alacsony. Hogyan hasznos az IV százalékos az opciós kereskedésben? Vegyünk egy példát.
Mi számít magas IV.
A IV. helyezés a jelenlegi implikált volatilitás mérőszáma a múltbeli implikált volatilitási tartományhoz viszonyítva (IV alacsony – IV magas) egy éves időszak alatt. Tegyük fel, hogy az IV tartomány 30-60 az elmúlt évben, így a legalacsonyabb IV érték 30, a legmagasabb IV érték 60.
Mit jelent a IV rang?
A IV. rang egyszerűen azt mutatja meg, hogy az implikált volatilitás magas vagy alacsony egy adott mögöttes eszközben az elmúlt év IV. adatai alapján . Például, ha XYZ IV értéke 30 és 60 között volt az elmúlt évben, és IV jelenleg 45, akkor XYZ IV besorolása 50%.
Hogyan számítják ki az IV-t?
Az implikált volatilitás kiszámítása az opció piaci árának felvételével, a Black-Scholes képletbe való beírásával és a volatilitás értékének visszafejtésével történik. ... Az egyik egyszerű megközelítés az iteratív keresés vagy próba és hiba használata az implikált volatilitás értékének meghatározására.
Mit jelent a IV a részvényekben?
A tőzsdére alkalmazva az implikált volatilitás általában nő a bearish piacokon, amikor a befektetők úgy vélik, hogy a részvényárak idővel csökkenni fognak. A IV csökken, ha a piac bullish . Ekkor a befektetők azt hiszik, hogy az árak idővel emelkedni fognak.
Mi az a magas implikált volatilitási százalék?
Részvényeknél ez azt méri, hogy mennyit változik az árfolyam egy adott időszakban. Amikor egy részvény, amely általában napi szinten az árfolyam 1%-os tartományában kereskedik, hirtelen árfolyamának 2-3%-ával kereskedik , akkor „nagy volatilitást” tapasztal.
A magas implikált volatilitás jó vagy rossz az opciók számára?
Általában, ha az implikált volatilitás növekszik, az opciók ára is emelkedik, feltételezve, hogy minden más dolog változatlan marad. Tehát ha az implikált volatilitás növekszik az ügyletkötés után, az jó az opció tulajdonosának, és rossz az opció eladójának.
Hogyan befolyásolja az IV az opciók árát?
Leegyszerűsítve, a magasabb volatilitás, amelyet néha IV expanziónak is neveznek, nagyobb bizonytalanságot teremt a részvények jövőbeni árfolyammozgásával kapcsolatban. Ennek eredményeként az IV. expanzió az opciók árai emelkedését okozza, mert az opciók íróinak nagyobb az esélye arra, hogy nagy összeget veszítsenek.
Magas vagy alacsony implikált volatilitást szeretne?
Az implikált volatilitás megmutatja a piac véleményét a részvény lehetséges mozgásairól, de nem jelzi előre az irányt. Ha az implikált volatilitás magas , a piac úgy gondolja, hogy a részvényben van lehetőség nagy áringadozásokra mindkét irányban, ahogyan az alacsony IV is azt jelenti, hogy a részvény nem fog annyit mozogni az opció lejáratáig.
Mi a jó volatilitás egy részvény esetében?
A piaci volatilitás meghatározásához egy meglepően alacsony léc tartozik: bármikor, amikor a piac egy százalékponttal vagy még többet mozog felfelé és lefelé egy hosszú időn keresztül, technikailag ingadozó piacnak számít. Ennek ellenére az átlagos részvény implikált volatilitása 15% körül van.
Mi tekinthető alacsony volatilitásnak?
A széles piacú ETF-ek és a közüzemi részvények például általában alacsony volatilitásúak – valahol a 10 és 20 közötti tartományban . ... És hasonlóképpen lehetséges, hogy egy 90-es volatilitás mellett forgó ticker alacsonynak tekinthető, ha a múltban 110-es átlagot mutatott.
Mi az a volatilitási tartomány?
Egyszerűen fogalmazva, a volatilitás az árváltozással kapcsolatos biztonsági tapasztalatok tartománya egy adott időtartam alatt . Ha az árfolyam viszonylag stabil marad, az értékpapírnak alacsony a volatilitása. ... Volatilitás nélkül bármelyiknek kisebb a kockázata.
Miért a legalacsonyabb az implikált volatilitás a pénznél?
A volatilitási mosolyokat az implicit volatilitás változása hozza létre, ahogy az alapul szolgáló eszköz nagyobb ITM- vagy OTM-mozgást mutat. Minél inkább az ITM vagy az OTM az opció, annál nagyobb lesz az implikált volatilitása. Az implikált volatilitás általában az ATM opcióknál a legalacsonyabb . ... A kereslet mozgatja az árakat, ami befolyásolja az implikált volatilitást.
Honnan tudhatja, hogy egy opció túlárazott?
Egy opció nem az opció abszolút dollárértéke alapján minősül olcsónak vagy drágának, hanem a IV. Ha az IV viszonylag magas, ez azt jelenti, hogy az opció drága. Másrészt, amikor az IV viszonylag alacsony, az opció olcsónak tekinthető.