Mi a jó implikált volatilitás?
Pontszám: 4,8/5 ( 58 szavazat )Az implikált volatilitás egy részvény várható volatilitását jelenti az opció futamideje alatt . ... Ezzel szemben, ahogy a piaci várakozások csökkennek, vagy az opció iránti kereslet csökken, az implikált volatilitás csökkenni fog. Az alacsonyabb szintű implikált volatilitást tartalmazó opciók olcsóbb opciós árakat eredményeznek.
Mi az a magas implikált volatilitás?
Ha az implikált volatilitás magas, a piac úgy gondolja, hogy a részvényben van lehetőség nagy áringadozásokra mindkét irányban , ahogyan az alacsony IV azt is jelenti, hogy a részvény nem fog annyit mozogni az opció lejáratáig. ... Az implikált volatilitás segít felmérni, hogy a hírek mekkora hatással lehetnek az alapul szolgáló részvényekre.
Mit tekintünk alacsony implikált volatilitásnak?
A széles piacú ETF-ek és a közüzemi részvények például általában alacsony volatilitásúak – valahol a 10 és 20 közötti tartományban. Az egészségügyi részvények vagy technológiai társaságok volatilitása általában magasabb lehet, 50, 80 vagy 100.
Hány százalékot tekintünk magas implikált volatilitásnak?
Részvényeknél ez azt méri, hogy mennyit változik az árfolyam egy adott időszakban. Ha egy részvény, amely általában napi szinten az árfolyam 1%-os tartományában kereskedik, hirtelen árfolyamának 2-3%-ával kereskedik , akkor „nagy volatilitást” tapasztal.
A magas implikált volatilitás jó vagy rossz?
Általában, ha az implikált volatilitás növekszik, az opciók ára is emelkedik, feltételezve, hogy minden más dolog változatlan marad. Tehát ha az implikált volatilitás növekszik az ügyletkötés után, az jó az opció tulajdonosának , és rossz az opció eladójának.
Implikált volatilitás magyarázata | opciók kereskedési koncepció
A magas volatilitás rossz?
Amikor a magas volatilitás rossz A magas volatilitás csak azt jelenti, hogy a kedvezőtlen mozgás és a veszteségek túl nagyok a portfólióhoz képest. A magas volatilitás önmagában nem rossz , de rossz kockázatkezeléssel (jellemzően a portfólió méretéhez képest túl nagy pozíciókkal) ronthat.
A magas IV jó dobáshoz?
A vételi opció azt jelenti, hogy Ön emelkedőben van a részvényen, az eladási opció pedig azt, hogy csökken a részvény. ... A magas IV (vagy implikált volatilitás) befolyásolja az opciók árfolyamát, és még az alapul szolgáló részvényeknél is nagyobb kilengést okozhat .
Honnan tudhatom, hogy magas az implikált volatilitás?
A várakozások emelkedésével vagy az opciók iránti kereslet növekedésével az implikált volatilitás növekedni fog. A magas implikált volatilitású opciók magas árazású opciós prémiumokat eredményeznek. Ezzel szemben, ahogy a piaci várakozások csökkennek, vagy az opció iránti kereslet csökken, az implikált volatilitás csökkenni fog.
Mi az a nagy volatilitási szám?
A nagyobb volatilitás azt jelenti , hogy az értékpapír értéke potenciálisan nagyobb értéktartományra oszlik el . ... A múltbeli volatilitás a múltbeli árakon alapul, és egy eszköz hozamának változékonyságát mutatja. Ez a szám mértékegység nélkül értendő, és százalékban van kifejezve.
Hogyan jósolja meg az implikált volatilitást?
Az implikált volatilitás kiszámítása az opció piaci árának figyelembevételével, a Black-Scholes képletbe való beírásával és a volatilitás értékének visszaoldásával történik.
Mi az implikált volatilitás összetörés?
A volatilitás összetörése az a kifejezés, amelyet az implikált volatilitás robbanásszerű eredményének leírására használnak, miután a piac magasabban vagy alacsonyabban nyílik, mint az előző napi zárás helye . Az új befektetők számára az implikált volatilitás szinte mindig emelkedni látszik, miután egy részvény bármelyik irányba elmozdul.
Honnan tudod, hogy az opciók olcsók?
Egy opció nem az opció abszolút dollárértéke alapján minősül olcsónak vagy drágának, hanem a IV. Ha az IV viszonylag magas, ez azt jelenti, hogy az opció drága. Másrészt, ha az IV viszonylag alacsony , az opció olcsónak tekinthető.
Mi okozza az ingadozó mosolyt?
A volatilitási mosolyokat a feltételezett volatilitás változása hozza létre, ahogy az alapul szolgáló eszköz egyre nagyobb ITM vagy OTM mozgást mutat . Minél inkább az ITM vagy az OTM az opció, annál nagyobb lesz az implikált volatilitása. Az implikált volatilitás általában az ATM opcióknál a legalacsonyabb. ... Extrém események fordulhatnak elő, amelyek jelentős áreltolódást okoznak az opciókban.
A volatilitás jó kockázatmérő?
A volatilitás bizonyos információkat ad a hozamok átlag körüli szóródásáról, de egyenlő súlyt ad a pozitív és negatív eltéréseknek. Ráadásul teljesen kihagyja az extrém kockázati valószínűségeket. A volatilitás tehát a kockázat nagyon hiányos mértéke .
Mi okozza a volatilitást?
A volatilis piacokat általában széles áringadozások és intenzív kereskedés jellemzi. Gyakran a kereskedési megbízások egyirányú egyensúlyhiányából fakadnak (például minden vétel és nincs eladás). ... Mások a napi kereskedőket, a short eladókat és az intézményi befektetőket okolják a volatilitásért.
Honnan tudhatom, hogy az IV magas?
Leegyszerűsítve, az IVP megmutatja, hogy a múltban az IV hány százalék volt alacsonyabb, mint a jelenlegi IV. Ez egy százalékos szám, tehát 0 és 100 között változik. A magas, jellemzően 80 feletti IVP-szám azt jelzi, hogy az IV magas, az alacsony IVP-szám pedig, amely jellemzően 20 alatti, azt jelenti, hogy az IV alacsony.
Mi a normál volatilitás?
A normalizált volatilitás a piaci konvenció – elsősorban azért, mert a normalizált volatilitás a kamatláb bázispontos változásaival foglalkozik, nem pedig, mint a lognormális volatilitás, a kamatláb százalékos változásaival. ... A határidős swapkamatok bázispontos változásainak szórása állandó normalizált volatilitás.
Hogyan lehet pénzt keresni a magas implikált volatilitásból?
A származékos szerződések felhasználhatók olyan stratégiák kidolgozására, amelyek segítségével profitálni lehet a volatilitásból. A straddle és strangle opciók pozíciói, a volatilitási index opciók és a határidős ügyletek felhasználhatók a volatilitásból származó nyereség elérésére.
Mi a legjobb opciós stratégia nagy volatilitás esetén?
A magas volatilitás magasan tartja az opció árát, és gyorsan csökken, amint a volatilitás csökkenni kezd. Kedvenc stratégiánk a vaskondor, amelyet rövid fojtók és terpesz követ . A rövid hívásoknak és eladásoknak megvan a maguk helye, és nagyon hatékonyak lehetnek, de ezeket csak tapasztaltabb opciós kereskedőknek szabad irányítani.
A volatilitás kockázatot jelent?
Az a következtetésünk, hogy a volatilitás nem kockázat . Inkább egyfajta kockázat mértéke. A pragmatikus befektetők felismerik ezt, és értékelik, hogy a proxy használata nem tökéletes rövidítés. A volatilis piacok minden bizonnyal bizonytalanságot okoznak azzal kapcsolatban, hogy a befektetők céljai megvalósulnak-e.
A magas VIX jó vagy rossz?
Amikor a VIX eléri az ellenállási szintet, az magasnak számít , és jelzés a részvények vásárlására – különösen azokra, amelyek az S&P 500-at tükrözik. A támogatási visszapattanások a piaci csúcsokat jelzik, és az S&P 500 potenciális visszaesésére figyelmeztetnek.
Lehet jó a volatilitás?
Személyes befektetési stratégia szempontjából a volatilitás nagyszerű azoknak a befektetőknek, akik havonta járulnak hozzá, és hosszú időre terveznek befektetést. Lehetőséget biztosít részvények vagy egyéb befektetések vásárlására alacsonyabb belépési áron, ami általában azt jelenti, hogy a potenciális hozamnak magasabbnak kell lennie.
Mit árul el neked egy ingadozó mosoly?
A volatilitási mosoly az azonos lejárati dátummal rendelkező opciók implikált volatilitásának földrajzi mintája . ... A legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb magyarázat az, hogy nagyobb a kereslet a pénzben lévő vagy a pénzen kívüli opciók iránt, szemben a pénzbeli opciókkal.