A 100 implikált volatilitás jó?

A rövid válasz erre a kérdésre: Igen, a volatilitás 100% felett is lehet . A volatilitás elméletileg elérheti a nullától (nincs volatilitás = állandó ár) a pozitív végtelenig terjedő értékeket.

Jó-e a magas implikált volatilitás?

Tehát ha az implikált volatilitás növekszik a kereskedés megkötése után, az jó az opció tulajdonosának, és rossz az opció eladójának . Ezzel szemben, ha az implikált volatilitás csökken a kereskedés megkötése után, az opciók ára általában csökken. Ez jó, ha opció eladó, és rossz, ha opció tulajdonosa.

Mi történik, ha az implikált volatilitás magas?

Ha az implikált volatilitás magas, a piac úgy gondolja, hogy a részvényben van lehetőség nagy áringadozásokra mindkét irányban , ahogyan az alacsony IV azt is jelenti, hogy a részvény nem fog annyit mozogni az opció lejáratáig. ... Az implikált volatilitás segít felmérni, hogy a hírek mekkora hatással lehetnek az alapul szolgáló részvényekre.

Honnan tudhatja, hogy az implikált volatilitás magas vagy alacsony?

Az egyik egyszerű módszer az opció IV-jének összehasonlítása a részvény korábbi volatilitásával (HV) egy összehasonlítható időszakra vonatkozóan. Például: Ha egy novemberi dátumú opciót fontolgat, amely körülbelül két hónap múlva jár le, hasonlítsa össze a szerződés IV. szintjét az értékpapír két hónapos HV-jével.

Hogyan találja meg az implikált volatilitást?

Az implikált volatilitás kiszámítása az opció piaci árának figyelembevételével, a Black-Scholes képletbe való beírásával és a volatilitás értékének visszaoldásával történik.

Mi az implikált volatilitás összetörés?

A volatilitás összetörése az a kifejezés, amelyet az implikált volatilitás robbanásszerű eredményének leírására használnak, miután a piac magasabban vagy alacsonyabban nyílik, mint az előző napi zárás helye . Az új befektetők számára az implikált volatilitás szinte mindig emelkedni látszik, miután egy részvény bármelyik irányba elmozdul.

Mennyivel csökken az IV a bevételek után?

A nyilak jelzik, hogy mikor készültek az eredményhirdetések; a felső sorban lévő éles esések pedig azt jelzik, hogy a kompozit implikált volatilitás mekkora mértékben csökkent a bejelentések után. Például a jobb szélső nyíl azt mutatja, hogy az implikált volatilitás összetett szintje körülbelül 42%-ról körülbelül 27% -ra esett.

Miért változik az implikált volatilitás a kötési árral?

A forward torzítású opciók esetében az implikált volatilitási értékek a kötési árlánc magasabb pontjain emelkednek . Alacsonyabb opciós kötéseknél az implikált volatilitás alacsonyabb, míg magasabb kötési áraknál magasabb. ... A piac beárazza ezt a lehetőséget, ami az implikált volatilitási szinteken is tükröződik.

Hogyan értelmezed a volatilitás százalékát?

Ha a volatilitást százalékban írják le, az azt jelenti, hogy az átlag töredékeként adják meg. Tehát ha az ár szórása 10, az átlag pedig 100, akkor az ár 10%-os volatilisnak mondható.

Mennyi a jó volatilitási százalék?

A piaci volatilitás meghatározásához egy meglepően alacsony léc tartozik: bármikor, amikor a piac egy százalékponttal vagy még többet mozog felfelé és lefelé egy hosszú időn keresztül, technikailag ingadozó piacnak számít. Ennek ellenére az átlagos részvény implikált volatilitása 15% körül van.

Mi okozza az ingadozó mosolyt?

A volatilitási mosolyokat a feltételezett volatilitás változása hozza létre, ahogy az alapul szolgáló eszköz egyre nagyobb ITM vagy OTM mozgást mutat . Minél inkább az ITM vagy az OTM az opció, annál nagyobb lesz az implikált volatilitása. Az implikált volatilitás általában az ATM opcióknál a legalacsonyabb. ... Extrém események fordulhatnak elő, amelyek jelentős áreltolódást okoznak az opciókban.

Mi utalt volatilitásra?

Az implikált volatilitás a piac előrejelzése egy értékpapír árfolyamának valószínű mozgására vonatkozóan . Ez egy olyan mérőszám, amelyet a befektetők arra használnak, hogy bizonyos előrejelző tényezők alapján megbecsüljék az értékpapír árfolyamának jövőbeni ingadozásait (volatilitását).

Honnan tudod, hogy az opciók olcsók?

Egy opció nem az opció abszolút dollárértéke alapján minősül olcsónak vagy drágának, hanem a IV. Ha az IV viszonylag magas, ez azt jelenti, hogy az opció drága. Másrészt, ha az IV viszonylag alacsony , az opció olcsónak tekinthető.

A magas IV jó dobáshoz?

A vételi opció azt jelenti, hogy Ön emelkedőben van a részvényen, az eladási opció pedig azt, hogy csökken a részvény. ... A magas IV (vagy implikált volatilitás) befolyásolja az opciók árfolyamát, és még az alapul szolgáló részvényeknél is nagyobb kilengést okozhat .

A magas volatilitás rossz?

Amikor a magas volatilitás rossz A magas volatilitás csak azt jelenti, hogy a kedvezőtlen mozgás és a veszteségek túl nagyok a portfólióhoz képest. A magas volatilitás önmagában nem rossz , de rossz kockázatkezeléssel (jellemzően a portfólió méretéhez képest túl nagy pozíciókkal) ronthat.

Mi a normál volatilitás?

Minél nagyobb a szórás, annál nagyobb a piaci hozamok változékonysága. Az alábbi grafikon a nagy amerikai vállalati részvények évesített havi hozamának történelmi szórását mutatja, az S&P 500-as index szerint. A volatilitás átlagosan 15% körül van, gyakran 10-20% tartományba esik, és az idő múlásával emelkedik és csökken.

Lehet-e negatív az implikált volatilitás?

A múltbeli volatilitás, valamint az implikált volatilitás és általában a volatilitás soha nem lehet negatív . Más szóval, csak nullától pozitív végtelenig érhet el értékeket.

Hogyan kereskedsz volatilitási indexszel?

A CBOE Volatilitási Index (VIX) bevezetése óta a befektetők a jövőbeli volatilitásra vonatkozó befektetői hangulat ilyen mértékével kereskednek. A VIX-en való kereskedés elsődleges módja a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) és a VIX-hez kötődő, tőzsdén kereskedett kötvények (ETN) vásárlása .

Hogyan profitálhat az ingadozásból egy zúzás során?

Mit jelent a 100-as IV?

A 100%-os IV azt jelentené, hogy a támadás, a védelem és az állóképesség 15-nél tart . Minden, ami alatta van, a 45-ös maximális lehetséges stat százalékának felel meg. Például: Egy Gengar 10 támadással, 10 védekezéssel és 12 állóképességgel 71%-os IV-t kap.