Milyen a jó nyugodt arány?
Pontszám: 4,2/5 ( 68 szavazat )Mint sok más kockázati statisztika, minél magasabb a Calmar arány, annál jobb a 0,50 feletti érték. A 3,0 és 5,0 közötti Calmar arány nagyon jó.
Mi a jó érték a Sortino arányhoz?
Ökölszabályként a 2-es vagy afeletti Sortino-arány tekinthető ideálisnak. Így ennek a befektetésnek a 0,392-es rátája elfogadhatatlan.
Hogyan értelmezed a Calmar arányt?
A Calmar mutató az alap teljesítményét kockázattal kiigazított alapon méri . A magasabb Calmar mutató azt jelzi, hogy az alap hozamát nem fenyegette nagy összegű lehívás. Az alacsonyabb Calmar-mutató viszont arra utal, hogy a lehívás kockázata magasabb.
Milyen a jó RoMaD?
A gyakorlatban a befektetők olyan maximális lehívást szeretnének látni, amely az éves portfólióhozam fele vagy kevesebb . Ez azt jelenti, hogy ha a maximális lehívás 10% egy adott időszakban, akkor a befektetők 20%-os hozamot szeretnének (RoMaD = 2). Tehát minél nagyobb egy alap lehívása, annál magasabb a hozamvárás.
Hogyan számolja ki a font hányadát?
A Sterling Ratio egyenlő az elmúlt három naptári év átlagos éves megtérülési rátája osztva a három év mindegyikében a maximális éves lehívás átlagával plusz 10%-kal .
Mi az a BIZTONSÁGI ARÁNY? Mit jelent a BIZTONSÁGI ARÁNY? NYUGALMAS ARÁNY jelentése, meghatározása és magyarázata
Hogyan számítják ki az omega arányt?
Ω(r)=1+μ–rP(r)=1+μ–rE[max(r−x,0)] . Ez a második megfogalmazás azt mutatja, hogy az 1-es állandótól eltekintve az Omega-arány a Sharpe-arány olyan változatának is tekinthető, ahol a szórást egy egyoldalú kockázatmérték helyettesíti, a várható eltérések r alattiak.
Mi az információs arány a pénzügyekben?
Az információs arány (IR) a portfólió hozamának mérése egy benchmark, általában egy index hozamán túl , összehasonlítva a hozamok volatilitásával. ... Az alacsony követési hiba azt jelenti, hogy a portfólió folyamatosan veri az indexet az idő múlásával.
Mi a lehívási arány?
A lehúzási arány az extrudált anyag keresztmetszeti területének aránya . a műanyag megolvad a végtermék formájában lévő műanyag keresztmetszeti területén , legyen az cső, tömlő vagy egy magon lévő szigetelés, például vezeték vagy kábel. Ez a. milyen mértékben csökkentették a műanyag méretét az alkatrész elkészítéséhez.
Mi az MDD arány?
A maximális lehívás (MDD) a maximális megfigyelt veszteség a portfólió csúcsától a mélypontig, mielőtt új csúcsot érne el . ... Használható önálló mérőszámként vagy más mérőszámok bemeneteként, mint például a "Maximális lehívás feletti megtérülés" és a Calmar Ratio. A maximális lehívás százalékban van kifejezve.
Mit mér a Sortino arány?
Mi a Sortino-arány? A Sortino-mutató a Sharpe-mutató egy olyan változata, amely megkülönbözteti a káros volatilitást a teljes összvolatilitástól, az eszköz portfólióhozamának teljes szórása helyett az eszköz negatív portfólióhozamának szórását (lefelé mutató eltérést) alkalmazva.
Mi a farok aránya?
A Tail Ratio a faroktartalék és a fennmaradó tartalék arányát jelenti. 2. minta. 3. minta. A farokarány a meghatározás időpontjában az (a) faroktartalék hányadosát jelenti, osztva (b) a fennmaradó tartalékkal.
Hogyan számítja ki a követési hibát?
Adott egy befektetés vagy portfólió megtérülési sorozata és referenciaértéke, a követési hiba kiszámítása a következőképpen történik: Követési hiba = (P-B) szórása, ahol P a portfólió hozama és B a referenciaérték hozama .
Mi az a Calmars?
A Calmar-mutató a befektetési alapok, például a fedezeti alapok és az árukereskedelmi tanácsadók (CTA-k) teljesítményének mérőszáma . Ez az alap átlagos éves hozamának és maximális lehívásának függvénye.
A magasabb Sharpe-arány jobb?
Általában minden 1,0-nál nagyobb Sharpe-mutatót elfogadhatónak tartanak a befektetők. A 2,0-nál nagyobb arány nagyon jónak minősül. A 3,0 vagy magasabb arány kiválónak tekinthető. Az 1,0 alatti arány szuboptimálisnak tekinthető.
Mi az elfogadható információarány?
Minél magasabb az információs arány, annál jobb. ... Általánosságban elmondható, hogy a 0,40-0,60 tartományba eső információarány meglehetősen jónak tekinthető. Ritka a hosszú ideig tartó 1,00 információs arány. Az információs arányok jellemző értékei eszközosztályonként változnak.
A Sortino-arány jobb, mint a Sharpe-arány?
Amint látható, mindkettő célja, hogy segítsen jobban megérteni egy adott befektetés kockázattal kiigazított hozamát. Mivel azonban a Sharpe-mutató nem tesz különbséget a felfelé mutató – vagy jó volatilitás – és a negatív – vagy rossz volatilitás között, a Sortino gyakran a kockázattal kiigazított teljesítmény preferált mérőszáma .
Milyen a jó MDD autó?
A CAR / MDD az Ön Összetett éves hozama osztva a maximális lehívásoddal. Jó példa arra, hogy a rendszer milyen gyorsan képes helyreállni a legnagyobb leállás után. ... Minden 0,50 feletti érték jónak számít – ez azt jelentené, hogy átlagosan körülbelül 2 évbe telne, hogy felépüljön a legnagyobb lehívásból.
Hogyan mérhető a lefelé irányuló kockázat?
Pontosabban, a lefelé mutató kockázat mérhető akár lefelé mutató béta -val, akár kisebb féleltérés mérésével . A statisztikai cél alatti féleltérés vagy egyszerűen cél féleltérés (TSV) iparági szabvány lett.
Mi a lehívás kockázata?
A lehívási kockázat valós mértéke annak, hogy mennyi idő alatt térül meg jelentős piaci veszteség a mélyponttól a csúcsig . A befektetési alapokra ugyanúgy alkalmazható, mint bármely más befektetésre, és a pénzügyi elemzők és tervezők a közelmúlt piaci turbulenciája nyomán egyre inkább használják.
Hogyan történik a lehívás kiszámítása?
A befektetési lehívás kiszámítása úgy történik, hogy a maximális lehívási szintet levonjuk a vízhozam jelzéséből, és a különbséget elosztjuk a magas vízállási jellel . A legnagyobb százalékos lehívás a befektetés befektetési lehívása.
Hogyan számolja ki a vízfelvételt?
Vonja ki a statikus vízszintből a szivattyú működése közben összegyűjtött mérési értékeket . A különbség a lehívás. Például, ha a statikus vízszint 1 lábbal a burkolat teteje alatt van, és a vízszint egy óra elteltével 3 lábbal a burkolat teteje alatt van, akkor egy órányi szivattyúzás után a vízszint 2 láb.
Mi az a lehívási diagram?
A Drawdowns diagram minden egyes portfólió veszteséget feltérképez az út bármely csúcspontjáról . Használja ezt annak tanulmányozására, hogy egy bizonyos eszközallokáció milyen alacsonyra esett, mennyi időbe telt, amíg helyreáll, és általában mennyire vagy felkészült érzelmileg és pénzügyileg arra, hogy saját életmentő megtakarításaival kezelje a lefelé mutató kockázatokat.
Hogyan számíthatom ki az információarányt?
Leírás: Az információs arány hasznos a hasonló kezelési stílussal rendelkező alapok csoportjának összehasonlításakor. Kiszámítása úgy történik, hogy egy portfólió aktív hozamát elosztjuk a követési hibával . A követési hiba az alap hozama és az indexhozam közötti különbség szórásaként kerül kiszámításra.
Mi az információarány képlete?
Információs arány Képlet = (R p – R b ) / Követési hiba R p = a befektetési portfólió megtérülési rátája. Olvass tovább. R b = benchmark megtérülési ráta. Nyomon követési hiba = A többlethozam szórása a benchmark megtérülési rátához képest.
Mi a jó nyomkövetési hiba?
Elméletileg egy indexalap nyomkövetési hibájának nulla kell lennie a benchmarkhoz képest . A továbbfejlesztett indexalapok követési hibái általában 1–2%-os tartományban vannak. A legtöbb hagyományos aktív menedzsernél 4-7% körüli a követési hiba.