Mi a stacionaritás az ökonometriában?
Pontszám: 4,4/5 ( 28 szavazat )A stacionaritás precíz matematikai terminusokkal definiálható, de a mi célunkra egy lapos kinézetű sorozatot értünk, trend nélkül, állandó időbeli varianciával, állandó időbeli autokorrelációs struktúrával és periodikus fluktuáció nélkül (szezonalitás).
Mi az a stacionaritásteszt ökonometria?
A stacionaritás fontos fogalom az idősorelemzésben. ... A stacionaritás azt jelenti, hogy egy idősor (vagy inkább az azt generáló folyamat) statisztikai tulajdonságai nem változnak az idő múlásával. A stacionaritás azért fontos, mert számos hasznos elemző eszköz, statisztikai teszt és modell támaszkodik rá.
Mi az, hogy stacionárius és nem stacionárius az ökonometriában?
Ellentétben a nem stacionárius folyamattal, amelynek változó varianciája és átlaga nem marad a közelében, vagy idővel visszatér a hosszú távú átlaghoz, a stacionárius folyamat egy állandó hosszú távú átlag körül tér vissza, és állandó szórástól független. idő.
Mi a gazdasági stacionaritás?
Statisztikai stacionaritás: A stacionárius idősor olyan, amelynek statisztikai tulajdonságai, mint például az átlag, a variancia, az autokorreláció stb., időben állandóak. ... Az ilyen statisztikák csak akkor hasznosak a jövőbeli viselkedés leíróiként, ha a sorozat stacionárius.
Miért fontos a stacionárius az idősorokban?
A stacionaritás fontos fogalom az idősorelemzésben. ... A stacionaritás azt jelenti, hogy egy idősor (vagy inkább az azt generáló folyamat) statisztikai tulajdonságai időben nem változnak. A stacionaritás azért fontos, mert számos hasznos analitikai eszköz, statisztikai teszt és modell támaszkodik rá .
Idősoros beszélgetés: Állandóság
Hogyan bizonyítod az állóképességet?
Intuitív módon egy {X(t) ,t∈J} véletlenszerű folyamat stacionárius, ha statisztikai tulajdonságai nem változnak az időben. Például egy stacionárius folyamat esetén X(t) és X(t+Δ) azonos valószínűségi eloszlású. Konkrétan FX(t)(x)=FX(t+Δ)(x), minden t,t+Δ∈J esetén.
Mik a stacionaritás feltételei?
A stacionaritás precíz matematikai terminusokkal definiálható, de a mi célunkra egy lapos kinézetű sorozatot értünk, trend nélkül, állandó időbeli varianciával, állandó időbeli autokorrelációs struktúrával és periodikus fluktuáció nélkül (szezonalitás).
Melyek a stacionaritás típusai?
Stacionárius típusok Az elsőrendű stacionaritási sorozatok olyan eszközökkel rendelkeznek, amelyek soha nem változnak az idő múlásával. Bármilyen más statisztika (például szórás) változhat. A másodrendű stacionaritású (más néven gyenge stacionaritású) idősorok állandó átlaggal, szórással és autokovarianciával rendelkeznek, amely nem változik az időben.
Mi a stacionaritás tesztje?
A KPSS-teszt , a Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) rövidítése, az egységgyök-teszt egy típusa, amely egy adott sorozat stacionaritását vizsgálja egy determinisztikus trend körül. Más szóval, a teszt szellemében némileg hasonló az ADF-teszthez.
Mi a szigorú stacionaritás?
A matematikában és a statisztikában a stacionárius folyamat (vagy szigorú/szigorúan stacionárius folyamat vagy erős/erősen stacionárius folyamat) olyan sztochasztikus folyamat, amelynek feltétel nélküli együttes valószínűség-eloszlása időben eltolva nem változik .
Honnan lehet tudni, hogy az idősor stacionárius?
Az idősorok stacionáriusak , ha nincs trend- vagy szezonális hatásuk . Az idősorokra számított összesítő statisztikák időben konzisztensek, például a megfigyelések átlaga vagy szórása.
Hogyan távolítja el a különbség a trendet?
Eltérés a trendek eltávolításához A trend a szint növelésével az idősort nem stacionáriussá teszi. Ennek az a hatása, hogy az idősorok átlagértéke idővel változik. Az alábbi példa a differencia() függvényt alkalmazza egy lineárisan növekvő tendenciával rendelkező kitalált adatkészletre.
Mi a különbség az írószer és az írószer között?
A helyhez kötött jelző egy olyan személyt, tárgyat vagy helyzetet használ, amely nem mozog vagy változik, míg az írószer egy olyan főnév, amelyet irodai cikkek, például borítékok, papírok és kártyák leírására használnak.
Mi a p érték Dickey Fuller tesztben?
Általában az 5%-nál kisebb p-érték azt jelenti, hogy el lehet utasítani azt a nullhipotézist, hogy létezik egységgyök . Összehasonlíthatja a számított DF T statisztikát egy táblázatos kritikus értékkel is. Ha a DF T statisztika negatívabb, mint a táblázat értéke, utasítsa el az egységgyök nullhipotézisét.
Miért használják az egységgyökér tesztet?
Az egységgyök tesztek segítségével megállapítható , hogy a trendadatokat először meg kell - e különböztetni vagy visszafejteni az idő determinisztikus függvényei alapján , hogy az adatok fixek legyenek . Ezenkívül a közgazdasági és pénzügyi elmélet gyakran sugallja a hosszú távú egyensúlyi kapcsolatok meglétét a nem stacionárius idősor-változók között.
Miért rosszak az egységgyökök?
A valószínűségszámításban és a statisztikában az egységgyök bizonyos sztochasztikus folyamatok (például véletlenszerű séták) jellemzője, amelyek problémákat okozhatnak az idősor-modelleket érintő statisztikai következtetésekben. ... Ha van d egységgyök, akkor a folyamatot d-szer kell differenciálni, hogy stacionárius legyen .
Miért használják a KPSS tesztet?
Az ökonometriában Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) teszteket használnak annak a nullhipotézisnek a tesztelésére, hogy egy megfigyelhető idősor stacionárius egy determinisztikus trend körül (azaz trendstacionárius) az egységgyök alternatívájával szemben .
Mi az a kointegrációs teszt?
Kointegrációs tesztet használnak annak megállapítására, hogy van-e összefüggés több idősor között. Az idősoros adatkészletek ugyanazon változó megfigyeléseit rögzítik különböző időpontokban. ... A tesztek arra szolgálnak , hogy meghatározzák két változó érzékenységi fokát ugyanazon átlagárra egy meghatározott időtartam alatt .
Szükséges-e stacionaritás a lineáris regresszióhoz?
1 Válasz. A lineáris regressziós modellben azt feltételezi, hogy a hibatag fehér zajfolyamat, és ezért stacionáriusnak kell lennie . Nem feltételezzük, hogy akár a független, akár a függő változók stacionáriusak.
Mi a gyenge stacionaritás?
A stacionaritás gyenge formája az, amikor az idősor állandó átlaggal és szórással rendelkezik az idő alatt . Leegyszerűsítve, a gyakorló szakemberek azt mondják, hogy a stacionárius idősor az, amelynek nincs trendje - az állandó átlag körül ingadozik, és állandó a szórása.
Mi az a sztochasztikus trend?
A sztochasztikus trend az , amely minden futtatásban változhat a folyamat véletlenszerű komponense miatt , ahogy az yt=c+yt−1+εt; ez ugyanazt az yt várható értékét adja, de Var(yt)=tσ2 nem állandó varianciája van, mivel az εt által generált véletlen komponens az yt−1 összegzésével időben halmozódik fel...
Az AR 1 folyamat helyhez kötött?
Az AR(1) folyamat stacionárius, ha csak |φ| < 1 vagy −1 <φ< 1 . Ez egy nem álló robbanásveszélyes folyamat.
Az AR 2 folyamat helyhez kötött?
c. Az AR(2) folyamat Ha ezek a megoldások abszolút értékben kisebbek 1-nél, az AR(2) modell stacionárius .
Az AR 1 gyengén áll?
Mivel egy gyengén stacionárius folyamatnak véges állandó varianciával kell rendelkeznie, az AR(1) folyamat nem stacionárius , ha |α|≥1 | α | ≥ 1 .