Az erős stacionaritás gyenge stacionaritást jelent?
Pontszám: 4,1/5 ( 64 szavazat )Először is meg kell jegyezni, hogy véges második momentumot nem feltételezünk az erős stacionaritás definíciójában, ezért az erős stacionaritás nem feltétlenül jelent gyenge stacionaritást .
Az erős stacionaritás gyenge stacionaritást jelent?
Az ok, amiért az erős stacionaritás nem jelent gyenge stacionaritást , az az, hogy ez nem jelenti azt, hogy a folyamatnak szükségszerűen véges második momentuma van; például egy szabványos Cauchy-eloszlású IID folyamat szigorúan stacioner, de nincs véges második momentuma⁴ (lásd [Myers, 1989]).
Honnan lehet tudni, hogy a stacionaritás gyenge?
Valószínűleg a stacionaritás ellenőrzésének legegyszerűbb módja az, ha felosztja a teljes idősort 2, 4 vagy 10 (mondjuk N) szakaszra (minél több, annál jobb), és kiszámítja az átlagot és az eltérést az egyes szakaszokon belül. Ha nyilvánvaló tendencia van akár az átlagban, akár az N szakaszok eltérésében, akkor a sorozat nem stacionárius.
Mi az a gyenge stacioner folyamat?
Egy véletlenszerű folyamatot gyenge érzékelő stacionáriusnak vagy széles érzékelő stacionáriusnak (WSS) nevezünk , ha az átlagfüggvénye és a korrelációs függvénye nem változik időben .
Valamennyi fehérzaj-folyamat is gyengén stacioner?
A fehér zaj az álló folyamat legegyszerűbb példája . Példa egy diszkrét idejű stacionárius folyamatra, ahol a mintatér is diszkrét (így a valószínűségi változó N lehetséges értéket vehet fel), egy Bernoulli-séma.
Helyhez kötött folyamat | Szigorú stacionaritás és gyenge stacionaritás || Idősorok
Mit jelent gyenge stacionaritás?
A stacionaritás gyenge formája az, amikor az idősor állandó átlaggal és szórással rendelkezik az idő alatt . Leegyszerűsítve, a gyakorló szakemberek azt mondják, hogy a stacionárius idősor az, amelynek nincs trendje - az állandó átlag körül ingadozik, és állandó a szórása.
Miért ellenőrizzük az adatok stacionaritását?
A stacionaritás fontos fogalom az idősorelemzésben. ... A stacionaritás azt jelenti, hogy egy idősor (vagy inkább az azt generáló folyamat) statisztikai tulajdonságai nem változnak az idő múlásával. A stacionaritás azért fontos, mert számos hasznos elemző eszköz, statisztikai teszt és modell támaszkodik rá.
Minden ergodikus stacionárius folyamat?
Minden válasz (7) Ez a definíció azt jelenti, hogy 1 valószínűséggel az {X(t)} tetszőleges együttes átlaga meghatározható az {X(t)} egyetlen mintafüggvényéből. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy egy folyamat ergodikus legyen, szükségszerűen stacionernek kell lennie. De nem minden stacionárius folyamat ergodikus .
Honnan lehet tudni, hogy egy idősor stacionárius?
Az idősorok stacionáriusak, ha nincs trend- vagy szezonális hatásuk. Az idősorokra számított összesítő statisztikák időben konzisztensek , például a megfigyelések átlaga vagy szórása.
Mi az a stacionárius ökonometria?
Statisztikai stacionaritás: A stacionárius idősor olyan , amelynek statisztikai tulajdonságai, mint például az átlag, a variancia, az autokorreláció stb. , időben állandóak . ... Az ilyen statisztikák csak akkor hasznosak a jövőbeli viselkedés leíróiként, ha a sorozat stacionárius.
Hogyan teszteli az állóképességet?
Stacionaritás vizsgálata: Ha a tesztstatisztika nagyobb, mint a kritikus érték , akkor a nullhipotézist elvetjük (a sorozat nem stacionárius). Ha a tesztstatisztika kisebb, mint a kritikus érték, ha nem utasítjuk el a nullhipotézist (a sorozat stacionárius).
Miért van szükségünk stacionaritásra az idősorokban?
A stacionaritás fontos fogalom az idősorelemzésben. ... A stacionaritás azt jelenti, hogy egy idősor (vagy inkább az azt generáló folyamat) statisztikai tulajdonságai időben nem változnak. A stacionaritás azért fontos, mert számos hasznos analitikai eszköz, statisztikai teszt és modell támaszkodik rá .
A gyenge stacionaritás erős stacionaritást jelent?
A gyenge stacionaritás nem jelent erős stacionaritást .
Mi a szigorú stacionaritás az idősorokban?
A stacionárius folyamatok között van egy egyszerű folyamattípus, amelyet széles körben alkalmaznak bonyolultabb folyamatok felépítésében. ... 3. definíció (szigorú stacionaritás) Az {Xt,t ∈ Z} idősort szigorú stacionáriusnak mondjuk, ha (Xt1 ,Xt2 ,...,Xtk ) együttes eloszlása megegyezik (Xt1+) h,Xt2+h,...,Xtk+h) .
Szükséges-e stacionaritás a lineáris regresszióhoz?
1 Válasz. A lineáris regressziós modellben azt feltételezi, hogy a hibatag fehér zajfolyamat, és ezért stacionáriusnak kell lennie . Nem feltételezzük, hogy akár a független, akár a függő változók stacionáriusak.
A véletlenszerű séta szigorú értelemben helyhez kötött?
Így a véletlenszerű séta nem gyengén stacionárius folyamat .
Honnan lehet tudni, hogy egy idősor stacionárius R-ben?
Hogyan lehet tesztelni, hogy egy idősor stacionárius? Használja a kiterjesztett Dickey-Fuller tesztet (ADF teszt) . 0,05-nél kisebb p-érték az adf-ben. A test() azt jelzi, hogy álló helyzetben van.
Miért fontos a stacionárius az idősorokban?
A stacionaritás fontos fogalom az idősorelemzés területén, és óriási hatással van az adatok észlelésére és előrejelzésére . ... Ennek legjobb jele, ha a múltbeli példányok adatkészlete stacionárius. Ahhoz, hogy az adatok állandóak legyenek, a rendszer statisztikai tulajdonságai nem változnak az idő múlásával.
A stacioner folyamat ergodikus?
Valószínűségelméletben a stacionárius ergodikus folyamat egy sztochasztikus folyamat, amely stacionaritást és ergodicitást is mutat . ... A stacionaritás egy véletlenszerű folyamat olyan tulajdonsága, amely garantálja, hogy statisztikai tulajdonságai, mint például az átlagérték, nyomatékai és szórása nem változnak az idő múlásával.
Az ergodikus folyamat mindig stacioner?
A Friston-féle Free Energy keretrendszerrel kapcsolatban kérdezve, amely feltételezi, hogy az élő rendszerek ergodikusak, de felvetődött az a kérdés, hogy az ergodikus folyamatok szükségszerűen stacionáriusak , az élő rendszerek pedig nem stacionáriusak, tehát nem lehetnek ergodikusak.
A helyhez kötöttség ergodikust jelent?
Igen, az ergodicitás stacionaritást jelent . Tekintsünk egy véletlenszerű folyamat által generált megvalósítások együttesét. Az ergodicitás kimondja, hogy az időátlag megegyezik az együttes átlagával.
Miért kell tesztelnünk az állóképességet?
Tehát a stacionaritás vizsgálata nagyon fontos , mert a regresszió teljes eredménye kitalálható . ... Formálisan a sorozatot stacionáriusnak nevezzük, ha három feltételnek eleget tesz, ellenkező esetben nem stacionárius sorozat lesz.
Miért kell tesztelnünk a nem stacionaritást?
Miért kell tesztelnünk a nem-stacionaritást? Ha a regressziós modellben a változók nem stacionáriusak, akkor bizonyítható, hogy az aszimptotikus analízis standard feltételezései nem lesznek érvényesek .
Miért teszteljük a stacionaritást az idősorokban?
Csak arra használhatók fel, hogy tájékoztassák a nullhipotézis elutasításának vagy elutasításának mértékéről . Az eredményt értelmezni kell ahhoz, hogy egy adott probléma értelmes legyen. Ugyanakkor gyors ellenőrzést és megerősítő bizonyítékot nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az idősor stacionárius vagy nem stacionárius.