Melyik élességarány a jó?
Pontszám: 4,6/5 ( 30 szavazat )Általában minden 1,0-nál nagyobb Sharpe-mutatót elfogadhatónak tartanak a befektetők. A 2,0-nál nagyobb arány nagyon jónak minősül. A 3,0 vagy magasabb arány kiválónak tekinthető. Az 1,0 alatti arány szuboptimálisnak tekinthető.
Mit jelent a 0,5-ös Sharpe-arány?
Alapszabály, hogy a 0,5 feletti Sharpe -mutató piacverő teljesítmény, ha hosszú távon érhető el . Az 1-es arány kiváló, és hosszú időn keresztül nehéz elérni. A 0,2-0,3 közötti arány megfelel a szélesebb piacnak.
Mi a jó vagy rossz Sharpe-arány?
Az 1,0-s Sharpe-arány elfogadható . A 2,0-s Sharpe-arány nagyon jónak tekinthető. A 3,0-s Sharpe-arány kiválónak tekinthető. Az 1,0-nál kisebb Sharpe-mutató rossznak tekinthető.
Mi a jó példa a Sharpe-arányra?
Az 1,00 feletti Sharpe-mutatók általában „jónak” számítanak, mivel ez arra utal, hogy a portfólió a volatilitásához képest többlethozamot kínál. Ennek ellenére a befektetők gyakran összehasonlítják egy portfólió Sharpe-mutatóját a társaihoz képest.
Mit jelent az alacsony Sharpe-arány?
Definíció: A Sharpe-mutató a pénzügyi portfólió kockázattal korrigált hozamának mértéke. A magasabb Sharpe-mutatóval rendelkező portfólió jobbnak tekinthető társaihoz képest. Ha két alap hasonló hozamot kínál, a nagyobb szórással rendelkező alap Sharpe-mutatója alacsonyabb lesz . ...
A Sharpe-arány
Mit jelent az 1-nél kisebb Sharpe-arány?
Az 1-nél kisebb Sharpe-arány rossznak minősül . 1-től 1,99-ig megfelelőnek/jónak, 2-től 2,99-ig nagyon jónak, 3-nál nagyobb értéknek számít kiválónak. Minél magasabb egy alap Sharpe-mutatója, annál jobb a hozama a befektetési kockázat mértékéhez képest.
Melyik részvénynek a legmagasabb a Sharpe-mutatója?
- Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA) ...
- WEC Energy Group, Inc. (NYSE: WEC) ...
- Sysco Corporation (NYSE: SYY) Hedge Fund tulajdonosok száma: 40 Osztalékhozam: 2,4% Sharpe-mutató: 1,2. ...
- Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ...
- Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL)
A magasabb Sharpe-arány jobb?
Általában minden 1,0-nál nagyobb Sharpe-mutatót elfogadhatónak tartanak a befektetők. A 2,0-nál nagyobb arány nagyon jónak minősül. A 3,0 vagy magasabb arány kiválónak tekinthető. Az 1,0 alatti arány szuboptimálisnak tekinthető.
Mi az S&P 500 Sharpe-mutatója?
A jelenlegi S&P 500 Portfolio Sharpe mutatója 2,17 . A 2,0-nál nagyobb Sharpe-mutató nagyon jónak tekinthető.
A Sharpe-arány százalékos?
A Sharpe-mutató a megtérülés mértéke, amelyet gyakran használnak a befektetési menedzserek teljesítményének összehasonlítására a kockázatok kiigazításával . Például A befektetéskezelő 15%-os, B befektetéskezelő pedig 12%-os hozamot produkál.
Hogyan érhetek el magas Sharpe-arányt?
A nagyobb szórással rendelkező alapnak magasabb hozamot kell elérnie, hogy Sharpe-mutatóját magasabb szinten tartsa. Ezzel szemben egy alacsonyabb szórással rendelkező alap magasabb Sharpe-mutatót érhet el, ha következetesen mérsékelt hozamot ér el.
Mi az Apple Sharpe-mutatója?
AAPLSharpe-arány diagram A jelenlegi Apple Inc. Sharpe-arány 0,91 .
A Sharpe-arány számít?
A Sharpe-mutatókat széles körben használják a fedezeti alapok, de az egyéni befektetők általában nem használják. Törődnie kell Sharpe-mutatójával, mert az alacsony arány azt jelenti, hogy szinte automatikusan rossz hozamot ér el ahhoz képest, amit jobb befektetésekre fordítana.
Mit jelent a 0,2-es Sharpe-arány?
A 0,2-es Sharpe-mutató azt jelenti , hogy a hozamok volatilitása az átlagos hozam ötszöröse . Előfordulhat, hogy egyes befektetők nem akarnak olyan befektetéseket, amelyek egy hónapban 10%-kal, a következő hónapban 15%-kal csökkennek stb., még akkor sem, ha a befektetés összességében magasabb átlagos hozamot kínál.
Mit mond neked a Sharpe-arány?
Definíció: A Sharpe -mutató a pénzügyi portfólió kockázattal kiigazított hozamának mértéke . A magasabb Sharpe-mutatóval rendelkező portfólió jobbnak tekinthető társaihoz képest. ... Ha két alap hasonló hozamot kínál, a nagyobb szórással rendelkező alap Sharpe-mutatója alacsonyabb lesz.
Milyen a jó béta?
Az 1,0-nál nagyobb béta azt sugallja, hogy a részvény volatilisabb, mint a szélesebb piac, az 1,0-nál kisebb béta pedig alacsonyabb volatilitású részvényt jelez. ... A béta valószínűleg jobban jelzi a rövid távú, mint a hosszú távú kockázatot.
Mi a Sharpe-arány a QQQ-hoz?
Az Invesco QQQ Sharpe mutatója jelenleg 1,47 .
Mi az S&P 500 index béta értéke?
Az S&P 500 béta értéke 1,0 . Az egyes részvények béta értéke azon alapul, hogy hogyan teljesít az index béta értékéhez képest.
Miért jó a magas Sharpe-arány?
A Sharpe-mutató standard deviációt használ az alap kockázattal kiigazított hozamának mérésére. Minél magasabb egy alap Sharpe-mutatója, annál jobb az alap hozama a vállalt kockázathoz képest . ... Minél magasabb egy alap Sharpe-mutatója, annál jobb a hozama a vállalt befektetési kockázat mértékéhez képest.
Melyik a legjobb Sortino arány?
Az 1,0-nál nagyobb Sortino-arány elfogadható. A 2,0-nál nagyobb Sortino-arány nagyon jónak tekinthető. A 3,0 vagy magasabb Sortino arány kiválónak tekinthető.
Jó a magas Sortino arány?
Akárcsak a Sharpe-arány, a magasabb Sortino-arány eredmény jobb . Ha két hasonló befektetést nézünk, egy racionális befektető a magasabb Sortino-hányadost részesíti előnyben, mert ez azt jelenti, hogy a befektetés egységenként több hozamot ér el a vállalt rossz kockázatból.
Hogyan számítod ki a 3 éves Sharpe-mutatót?
A Sharpe-mutató kiszámításához keresse meg a „Portfólió hozama (%)” oszlop átlagát az „=ÁTLAG” képlet segítségével, és vonja ki belőle a kockázatmentes rátát. Osszuk el ezt az értéket a portfólióhozamok szórásával , amely az „=STDEV” képlettel kereshető meg.
Mi a Microsoft Sharpe aránya?
A Microsoft Corporation Sharpe-mutatója jelenleg 2,23 . A 2,0-nál nagyobb Sharpe-mutató nagyon jónak tekinthető.
Hogyan találja meg több részvény Sharpe-arányát?
Az évesített Sharpe-mutató meghatározásához meg kell szoroznia a napi arányt 252 négyzetgyökével (252 kereskedési nap van az amerikai piacon). Így a végén 0,10 (napi Sharpe-arány) x 252 négyzetgyöke = 1,81.