A magasabb Sharpe-arány jobb?

Általában minden 1,0-nál nagyobb Sharpe-mutatót elfogadhatónak tartanak a befektetők. A 2,0-nál nagyobb arány nagyon jónak minősül. A 3,0 vagy magasabb arány kiválónak tekinthető. Az 1,0 alatti arány szuboptimálisnak tekinthető.

A magasabb Sharpe-arány mindig jobb?

Minél magasabb egy portfólió Sharpe-mutatója, annál jobb a kockázattal kiigazított teljesítménye . Ha azonban negatív Sharpe-mutatót kap, az azt jelenti, hogy jobban járna, ha kockázatmentes eszközbe fektetne be, mint abba, amelybe jelenleg befektetik.

Mi az S&P 500 Sharpe-mutatója?

S&P 500 PortfolioSharpe Ratio Chart A jelenlegi S&P 500 PortfolioSharpe mutató 2,42 . A 2,0-nál nagyobb Sharpe-mutató nagyon jónak tekinthető.

A Sharpe-arány százalékos?

A Sharpe-mutató a megtérülés mértéke, amelyet gyakran használnak a befektetési menedzserek teljesítményének összehasonlítására a kockázatok kiigazításával . Például A befektetéskezelő 15%-os, B befektetéskezelő pedig 12%-os hozamot produkál.

Melyik részvénynek a legmagasabb a Sharpe-mutatója?

Mit jelent az 1-nél kisebb Sharpe-arány?

Az 1-nél kisebb Sharpe-arány rossznak minősül . 1-től 1,99-ig megfelelőnek/jónak, 2-től 2,99-ig nagyon jónak, 3-nál nagyobb értéknek számít kiválónak. Minél magasabb egy alap Sharpe-mutatója, annál jobb a hozama a befektetési kockázat mértékéhez képest.

Milyen a jó béta?

Az idő múlásával a piacnál többet ingadozó részvény béta értéke 1,0 felett van. Ha egy részvény kevésbé mozog, mint a piac, akkor a részvény béta értéke kisebb, mint 1,0. A magas béta értékû részvények feltehetõleg kockázatosabbak, de nagyobb megtérülési lehetõséget biztosítanak; az alacsony béta részvények kisebb kockázatot, de alacsonyabb hozamot is jelentenek.

Mi az Apple Sharpe-aránya?

AAPLSharpe-arány diagram A jelenlegi Apple Inc. Sharpe-arány 1,16 .

Mit jelent a 0,2-es Sharpe-arány?

A 0,2-es Sharpe-mutató azt jelenti , hogy a hozamok volatilitása az átlagos hozam ötszöröse . Előfordulhat, hogy egyes befektetők nem akarnak olyan befektetéseket, amelyek egy hónapban 10%-kal, a következő hónapban 15%-kal csökkennek stb., még akkor sem, ha a befektetés összességében magasabb átlagos hozamot kínál.

Milyen a jó alfa arány?

Az 1 -es pozitív alfa azt jelenti, hogy az alap 1%-kal felülmúlta benchmark indexét. Ennek megfelelően egy hasonló negatív alfa 1%-os alulteljesítést jelezne. A befektetők számára minél pozitívabb egy alfa, annál jobb.

A Sharpe-arány számít?

A Sharpe-mutatókat széles körben használják a fedezeti alapok, de az egyéni befektetők jellemzően nem. Törődnie kell Sharpe-mutatójával, mert az alacsony arány azt jelenti, hogy szinte automatikusan rossz hozamot ér el ahhoz képest, amit jobb befektetésekre fordítana.

Az alfa százalék?

Az Alfát általában az aktív befektetési alapok, valamint minden más típusú befektetés rangsorolására használják. Gyakran egyetlen számként jelenítik meg (például +3,0 vagy -5,0), és ez jellemzően egy százalékra utal, amely azt méri, hogy a portfólió vagy alap hogyan teljesített a hivatkozott benchmark indexhez képest (azaz 3%-kal jobb vagy 5%-kal rosszabb).

Milyen a jó Alfa?

Az alfa alfa meghatározása a kockázat mértéke is. A -15 alfa azt jelenti, hogy a befektetés túlságosan kockázatos volt a megtérüléshez képest. A nulla alfa azt sugallja, hogy egy eszköz a kockázattal arányos hozamot ért el. A nullánál nagyobb alfa azt jelenti, hogy a volatilitás korrekciója után jobban teljesített a befektetés .

Mit értesz Sharpe index alatt?

A pénzügyekben a Sharpe-mutató (más néven Sharpe-index, Sharpe-mérőszám és nyereség-változékonysági mutató) egy befektetés (pl. értékpapír vagy portfólió) teljesítményét méri egy kockázatmentes eszközhöz képest. kockázatához igazodva.

Mi a kém Sharpe-aránya?

A benchmark Sharpe Ratios SPY 1993.01.22. óta létezik, Sharpe-aránya pedig a kezdetek óta 0,7589 . A SPY teljes hozama az indulás óta, beleértve az osztalékot is, 1081%.

Mi a Bitcoin Sharpe aránya?

A Bitcoin USD Sharpe aránya jelenleg 1,29 . Az 1,0-nál nagyobb Sharpe-arány elfogadható.

Melyik a legjobb Sortino arány?

Az 1,0-nál nagyobb Sortino-arány elfogadható. A 2,0-nál nagyobb Sortino-arány nagyon jónak tekinthető. A 3,0 vagy magasabb Sortino arány kiválónak tekinthető.

A magasabb információs arány jobb?

Mi a jó szám? Minél magasabb az információs arány, annál jobb . Ha az információhányad kisebb, mint nulla, az azt jelenti, hogy az aktív menedzser nem teljesítette az első célt, hogy felülmúlja a referenciaértéket.

Mi a jó nyomkövetési hiba?

Elméletileg egy indexalap nyomkövetési hibájának nulla kell lennie a benchmarkhoz képest . A továbbfejlesztett indexalapok követési hibái általában 1–2%-os tartományban vannak. A legtöbb hagyományos aktív menedzsernél 4-7% körüli a követési hiba.