Mi az a gamma-fedezet?
Pontszám: 5/5 ( 32 szavazat )A gamma fedezeti ügylet egy olyan kereskedési stratégia, amely megpróbálja fenntartani az opciós pozíciók állandó deltáját , gyakran delta-semleges, mivel az alapul szolgáló eszköz megváltoztatja az árfolyamot. ... A gamma fontos mérőszáma a származékos érték konvexitásának az alapul szolgáló eszközhöz képest.
Hogyan működik a gamma-fedezet?
A gamma fedezeti ügylet megpróbálja csökkenteni vagy kiküszöbölni az opció deltájában bekövetkezett változások által okozott kockázatot . Maga a gamma az opció delta változásának mértékére utal az alapul szolgáló eszköz árának változásához képest. Lényegében a gamma az opció árának változásának mértéke.
Mit jelent az, hogy hosszú gamma?
A pozitív gamma (hosszú gamma) pozíció azt jelzi, hogy a pozíció deltája nő, amikor a részvényárfolyam emelkedik, és csökken, amikor a részvényárfolyam csökken . A negatív gamma (rövid gamma) pozíció azt jelzi, hogy a pozíció deltája csökkenni fog, amikor a részvényárfolyam emelkedik, és nő, amikor a részvényárfolyam csökken.
Mi az a gamma skalpolás?
Dióhéjban, a gamma-scalping magában foglalja a pozíció be- és kilépését a mögöttes piacon keresztül , hogy elegendő kiigazítást lehessen végrehajtani egy hosszú opciós prémium deltája alatt ahhoz, hogy kiegyensúlyozza az opciós pozíció időbeli csillapítási összetevőjét. hosszú gamma portfólió.
Mi a jó gamma az opciókhoz?
- A gamma a legkisebb a pénzhiány és a pénz mélységei számára.
- A gamma akkor a legmagasabb, ha az opció a pénz közelébe kerül.
- A gamma pozitív a hosszú opcióknál és negatív a rövid opcióknál.