Évesíteni kell a Sharpe mutatót?

Pontszám: 4,8/5 ( 56 szavazat )

Példa Sharpe-arány kiszámítására
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a példában kiszámított Sharpe-arány havi adatokon alapul, ezért évesre kell számítani a végeredmény eléréséhez .

Milyen a jó évesített Sharpe-mutató?

Általában minden 1,0-nál nagyobb Sharpe-mutatót elfogadhatónak tartanak a befektetők. A 2,0-nál nagyobb arány nagyon jónak minősül. A 3,0 vagy magasabb arány kiválónak tekinthető.

A Sharpe-arány aritmetikai átlagot használ?

A Sharpe-mutató esetében a nevezőben szereplő szórás (amely egyben a kockázatvállalást is) nagyobb lesz a nagyobb volatilitás következtében (1,5% az 1. portfóliónál vs. ... Ennek eredményeként az intézkedéseknél a Sharpe-arányhoz hasonlóan célszerűbb a számtani átlagot használni, mint a geometriai átlagot .

Hogyan kell évesíteni az arányt?

Jövedelmének évesítéséhez használja az egy év hónapjainak számának (12) arányát a teljes összeg megszerzéséhez használt időszak hónapjaihoz viszonyítva . Osztáskor az eredmény mindig 1-nél nagyobb szám lesz. Például, ha 3 hónap alatt összesítette volna a jövedelmét, akkor az aránya 12/3 = 4 lenne.

Hogyan értékeli a Sharpe-arányt?

A Sharpe -mutatót úgy számítják ki, hogy a kockázatmentes hozamot levonják a portfólió hozamából ; amelyet többlethozamnak neveznek. Ezt követően a többlethozamot elosztjuk a portfólióhozamok szórásával. Minden további kockázati egység többlethozamának mérésére szolgál.

A napi és éves Sharpe kiszámítása az Excelben

15 kapcsolódó kérdés található

Mit jelent a 0,5-ös Sharpe-arány?

Alapszabály, hogy a 0,5 feletti Sharpe -mutató piacverő teljesítmény, ha hosszú távon érhető el . Az 1-es arány kiváló, és hosszú időn keresztül nehéz elérni. A 0,2-0,3 közötti arány megfelel a szélesebb piacnak.

Mit jelent az 1-nél kisebb Sharpe-arány?

Az 1-nél kisebb Sharpe-arány rossznak minősül . 1-től 1,99-ig megfelelőnek/jónak, 2-től 2,99-ig nagyon jónak, 3-nál nagyobb értéknek számít kiválónak. Minél magasabb egy alap Sharpe-mutatója, annál jobb a hozama a befektetési kockázat mértékéhez képest.

Mi az S&P 500 Sharpe-mutatója?

A jelenlegi S&P 500 Portfolio Sharpe mutatója 2,24. A 2,0-nál nagyobb Sharpe-mutató nagyon jónak tekinthető.

Mi az éves fizetés?

∎ Az éves fizetés az egy tanévre szóló becsült kereset napi vagy . órabér .

Mit jelent az évesít?

Egy szám évesítése azt jelenti , hogy egy rövid távú számítást vagy árfolyamot éves kamatlá alakítunk át . A rövid távú megtérülési rátát hozó befektetést általában évesítik az éves megtérülési ráta meghatározásához, amely magában foglalhatja a kamatok és osztalékok összevonását vagy újrabefektetését is.

Mit mond a Sharpe-arány?

Definíció: A Sharpe -mutató a pénzügyi portfólió kockázattal kiigazított hozamának mértéke . A magasabb Sharpe-mutatóval rendelkező portfólió jobbnak tekinthető társaihoz képest. ... Ha két alap hasonló hozamot kínál, a nagyobb szórással rendelkező alap Sharpe-mutatója alacsonyabb lesz.

Mit jelent a negatív Sharpe arány?

Ha az elemzés negatív Sharpe-mutatót eredményez, az vagy azt jelenti, hogy a kockázatmentes ráta nagyobb, mint a portfólió hozama, vagy a portfólió hozama várhatóan negatív lesz .

Melyik részvénynek a legmagasabb a Sharpe-mutatója?

Magas Sharpe-mutatójú osztalék részvények az S&P 500-ban
  • Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA) ...
  • WEC Energy Group, Inc. (NYSE: WEC) ...
  • Sysco Corporation (NYSE: SYY) Hedge Fund tulajdonosok száma: 40 Osztalékhozam: 2,4% Sharpe-mutató: 1,2. ...
  • Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ...
  • Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL)

Jobb a magasabb Sortino-arány?

Akárcsak a Sharpe-arány, a magasabb Sortino-arány eredmény jobb . Ha két hasonló befektetést nézünk, egy racionális befektető a magasabb Sortino-hányadost részesíti előnyben, mert ez azt jelenti, hogy a befektetés egységenként több hozamot ér el a vállalt rossz kockázatból.

Tud átlagolni Sharpe arányokat?

Opdyke (2007) azonban meglehetősen általános feltételezések mellett megadja a Sharpe-arány aszimpototikus eloszlását. Azt hiszem, ez egy tökmindegy. Csak a log-returnoknak van értelme. Az átlagos hozam csak az egyes naplóhozamok összegének átlagolásával számítható ki .

Melyik a legjobb Sortino arány?

Az 1,0-nál nagyobb Sortino-arány elfogadható. A 2,0-nál nagyobb Sortino-arány nagyon jónak tekinthető. A 3,0 vagy magasabb Sortino arány kiválónak tekinthető.

Mennyibe kerül évi 70 000 dollár óránként?

A 70 000 dolláros fizetés 5833 dolláros havi fizetésnek, 1346 dollár heti fizetésnek és 33,65 dolláros órabérnek felel meg.

Mi az alapbér?

Az alapbér az a minimális összeg, amelyet az Ön idejéért vagy szolgáltatásaiért cserébe kereshet . Ez a juttatás, bónusz vagy kompenzáció hozzáadása előtt megszerzett összeg. Az alapbérek vagy órabérben, vagy heti, havi vagy éves jövedelemben kerülnek megállapításra.

Hogyan számítják ki az éves fizetést?

Az éves fizetés kiszámítása a következőképpen történik: Ossza el a megkeresett jövedelmet a ledolgozott hónapok számával a havi jövedelem kiszámításához . A havi jövedelmet megszorozzuk 12-vel (az év hónapjainak száma), hogy megkapjuk az éves fizetést.

A Sharpe-arányt százalékban fejezik ki?

A mutatót úgy számítjuk ki, hogy az alap hozamából levonjuk a 90 napos kincstárjegy (kockázatmentes) hozamot. ... Az eredményt ezután elosztjuk az alap szórásával. Ezt a kapott Sharpe-arányt százalékban fejezzük ki.

Mi az Apple Sharpe-aránya?

AAPLSharpe-arány diagram A jelenlegi Apple Inc. Sharpe-arány 0,82 .

Mi a jó vagy rossz Sharpe-arány?

Az 1,0-s Sharpe-arány elfogadható . A 2,0-s Sharpe-arány nagyon jónak tekinthető. A 3,0-s Sharpe-arány kiválónak tekinthető. Az 1,0-nál kisebb Sharpe-mutató rossznak tekinthető.

A Sharpe-arány számít?

A Sharpe-mutatókat széles körben használják a fedezeti alapok, de az egyéni befektetők jellemzően nem. Törődnie kell Sharpe-mutatójával, mert az alacsony arány azt jelenti, hogy szinte automatikusan rossz hozamot ér el ahhoz képest, amit jobb befektetésekre fordítana.

Mennyire fontos a Sharpe arány?

A Sharpe-mutató pontos információt ad a befektetőnek arról, hogy a rendelkezésre álló opciók közül melyik befektetési alap teljesít a legjobban . ... A magasabb arány magasabb hozamot jelent minden kockázati egységre. Következtetés. A Sharpe-mutató az egyik legfontosabb eszköz bármely alap vagy befektetés teljesítményének mérésére.