• Fix-lebegő csereügyletek.
• Alap csereügyletek.
• Határidős kamatláb megállapodások.
• Egynapos indexcsere (OIS)

Mi a különbség az elszámolás és az elszámolás között?

Az elszámolás pénz vagy más érték tényleges cseréje az értékpapírokra. Az elszámolás a kereskedő felek számláinak frissítése, valamint a pénz- és értékpapír-átutalások megszervezése. ... A tagvállalatok pénzügyi felelősséggel tartoznak az elszámolóház felé az elszámolt tranzakciókért.

Mi az az ügyfélelszámolt származtatott ügylet?

Az ügyfél által elszámolt származtatott ügyletek olyan ügyletekhez kapcsolódó kitettségek, amelyek során egy elszámoló szervezet tagjaként működő banki szervezet elszámolási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára.

Milyen tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket kell elszámolni?

A következő tőzsdén kívüli származtatott kamatozású kamatozású kategóriákra vonatkozik az elszámolási kötelezettség: Fix-to-float kamatláb-swap ügyletek .

A részvénycsereügyleteket központilag elszámolják?

Az árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC) által szabályozott swap-ügyleteket (például a széles körű értékpapír-indexekre vagy amerikai állampapírokra hivatkozó swapügyleteket) központilag kell elszámolni, ha a CFTC olyan végzést adott ki, amely előírja az adott fajta csereügylet elszámolását .

Hogyan működnek az OTC származtatott ügyletek?

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek ehelyett olyan zártkörű szerződések, amelyeket az ügyfelek tőzsdén vagy más formális közvetítőn keresztül kötnek meg , bár a bróker segíthet a kereskedés megszervezésében. ... A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek közé tartoznak többek között a határidős ügyletek, a swapok és az egzotikus opciók.

Mit jelent központilag elszámolni?

A központi elszámolású származtatott ügyleteket a szerződő felek tárgyalják, de szabványos feltételeket tartalmaznak, és egy központi elszámolóházon keresztül kereskednek velük . ... Ennek eredményeként a származtatott ügyleteket egyre inkább elszámolóházakon keresztül bonyolítják le, ahelyett, hogy tőzsdén kívüli piacon bonyolítottak volna le kétoldalú ügyleteket.

Hogyan működik egy törölt csere?

Az elszámolt swap szerződés akkor jön létre, ha egy tőzsdén kívüli, OTC ügyletben részt vevő felek megállapodnak abban, hogy megszüntetik OTC szerződésüket, és azt egy elszámolt swap szerződéssel helyettesítik .

A teljes hozamcsereügyleteket központilag elszámolják?

Randolf: Az Eurex Total Return Futures (TRF) szabványos, központilag elszámolt határidős szerződések, amelyek célja a hagyományos, kétoldalúan letárgyalt részvény- vagy részvényindex-alapú swapok hozamának megismétlése. ... Ez a spread a TRF „kereskedési” szintje, akárcsak a swap esetében.

Mi az UMR szabályozás?

A program Un-cleared Margin Rules (UMR) mandátumcseréje a kétirányú kezdeti letétről. Az UMR csökkenti a tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyletek kockázatát azáltal, hogy biztosítja a biztosítékok rendelkezésre állását a partnerek nemteljesítésével szemben.

Mik azok a marginok a derivatívákban?

A margin számla egy brókernél vezetett hitelszámla, amely részvény kereskedésre használható. ... A határidős ügyletek és az elszámolt származékos ügyletek tekintetében a letétegyenleg a központi szerződő fél elszámolása és/vagy a határidős jutalék kereskedőinek lekötött biztosítékok teljes értékére vonatkozik .

Mi az OTC származtatott ügyletek változási fedezete?

A származékos piacokon az eltérési letét egyike annak a kétféle biztosítéknak, amelyek a szerződésben részes felek védelméhez szükségesek a másik szerződő fél nemteljesítése esetén. Előírja az ügylet vagy egy ügyletportfólió piaci értékének változását .

A biztonsági alapú csereügyletek elszámolva vannak?

Security-Based Swap Execution Facilities (SEF-ek) Egyes biztonsági alapú csereügyleteket, amelyeket el kell látni, SEF-en vagy tőzsdén kell lebonyolítani . Más típusú értékpapír-alapú swap ügyletek SEF-en vagy tőzsdén, vagy OTC alapon, két szerződő fél közötti tárgyalással köthetők.

Hogyan határozzák meg az Emir besorolását?

Az EMIR a nem pénzügyi szerződő felek (NFC) két alkategóriáját azonosítja. Minden nem pénzügyi szerződő félnek ki kell számítania csoportja összesített hó végi átlagos pozícióját a származtatott ügyletekben az előző 12 hónapra vonatkozóan , kivéve a fedezeti céllal végrehajtott származtatott ügyleteket (a "pozíció").

Mi az emír-portfólió-egyeztetés?

A portfólió-egyeztetés eszközt biztosít annak biztosítására, hogy a felek könyvei és nyilvántartásai szinkronban maradjanak , és hogy a kereskedelmi események – például az újítások, módosítások és egyéb tevékenységek – hatásait pontosan rögzíteni lehessen (az ISDA portfólióegyeztetési gyakorlata).

Mi a származékos kereskedési kötelezettség?

A származékos kereskedési kötelezettségnek nevezett szabályok értelmében a követelmények hatálya alá tartozó származtatott ügyletekkel az EU-n belüli vagy harmadik országbeli helyszíneken kell kereskedni, amelyek egyenértékűséget kaptak .

Mi az elszámoló kliens?

Azoknak a cégeknek, amelyek nem közvetlen tagjai az elszámolóháznak, támaszkodniuk kell arra, hogy ügyleteiket egy közvetítő elszámoltassa, aki az elszámolóház közvetlen tagja. Azokat a cégeket, amelyek úgy döntenek, hogy nem válnak egy központi ellenpárt (CCP) tagjává, általában Ügyfeleknek nevezik, innen ered az ügyfélelszámolás kifejezés. ...

Mi az az FCM-elszámolás?

A határidős klíringkereskedő olyan szervezet, amely határidős vagy opciós szerződések vételére vagy eladására vonatkozó megbízásokat kér vagy fogad el, és pénzt vagy egyéb eszközöket fogad el az ügyfelektől az ilyen megbízásokkal kapcsolatban. Az FCM a tőzsdékkel együttműködve kezeli a tranzakciók megerősítését, kézbesítését és elszámolását.

Mi az SCM-elszámolás?

Az Ügyfél-elszámolási szolgáltatásokat kínáló és az LCH által meghatározott joghatóság alá tartozó SCM-nek biztonsági okiratot kell kötnie, amely alapján felszámítja jogát, jogcímét és kamatait bármely vonatkozó számlaegyenlegre és ügyfél-elszámolási jogosultságra vonatkozóan az ilyen Ügyfél javára.

Melyik előbb az elszámolás vagy az elszámolás?

Ha a klíringtag vételi ügyletet számol el, akkor az elszámolás előtt gondoskodnia kell arról, hogy ezen a számlán rendelkezésre álljon a pénzeszköz. Másrészt, ha eladási ügylet elszámolásáról van szó, akkor a pénzeszközök a klíringtaghoz érkeznek az elszámolószámlára.

Mi az a fizetési elszámolás és elszámolás?

Az elszámolási és elszámolási mechanizmusok (CSM-ek) a két pénzforgalmi szolgáltató (PSP) közötti összes fizetési tranzakció alapjául szolgáló folyamatok . A végfelhasználók számára láthatatlanok. fizetési konstrukciók, mégis nélkülözhetetlenek a pénz egyik számláról a másikra történő átutalásához, ha két különböző.